Após clicar na imagem, bata você clicar com o botão direito em cima da mesma e ir em "Salvar Imagem" ou algo semelhante, de acordo com o seu navegador.
Ao clicar em "Salvar Imagem como..." você verá uma janela se abrir e escolher o diretório da imagem, escolha o nome dela e salve onde desejar! Pronto!
Agora é só se divertir com os Wallpapers disponibilizados aqui no Universe Wallpapers! Um abraço e até a próxima!